Le village de Casteldelfino est connu depuis le Xe siècle sous le nom de Villa Sant'Eusebio. En 1330, Umberto II, dernier dauphin, fit construire un château, Castrum Delphini, dont le village tira son nom lorsque la population s'y installa, en 1431. Ici, la Savoie battit les Français en 1628, pendant la guerre de succession du Monferrato. Annexé au royaume de Sardaigne par le traité d'Utrecht, Casteldelfino fut en 1743 le théâtre de sanglants affrontements entre les Piémontais et les Franco-Espagnols. 

Il ne reste aujourd’hui que quelques ruines du château, tandis que d’importantes opérations de sauvegarde et de restauration ont préservé la cappella di Sant'Eusebio, de style roman, et son clocher-mur du XIVe siècle. À l'entrée du bourg, une tour carrée flanque l'église paroissiale dédiée à Santa Margherita. Le Museo Etnografico, consacré aux traditions et coutumes anciennes du village, et le musée de plein air I santi del popolo méritent également une visite.

Casteldelfino est un point de départ d’excursions et de promenades, en particulier dans le plus grand bois de pins cembro des Alpes, l'Alevé - auquel un centre de visites est également consacré dans le village - ainsi, bien sûr, que des ascensions vers le Monviso et le Pelvo. Les sentiers environnants sont un terrain de jeu idéal pour le VTT, tandis que la route de la vallée, menant à 2 744 mètres au-dessus du niveau de la mer, au Colle dell'Agnello, est l'une des plus belles montées d'Italie, que les amateurs de vélo de course ne manqueront pas. Parmi les sports d'été, vous pourrez également pratiquer l'escalade et la pêche sportive.

À l'arrivée de l'hiver, des circuits de raquettes, des pistes de ski de piste et des cascades de glace réapparaissent. Mais le navire amiral reste toutefois le ski nordique, avec des pistes homologuées pour les compétitions nationales, qui déroulent leurs boucles sur un total de 12 km environ.